程式小專題 – 計算ATR #7 API+ATR 多支查詢

上一篇進行到了透過 API 取得一支股票的歷史股價，然後計算 ATR。雖然堪用，但是如果手上有多支股票，那重複操作實在是有點麻煩。下面試試看有沒有辦法餵程式一組 ticker list，然後一次回傳結果。

想法是讓程式重複查詢、計算，然後再把結果存到一個新的 DataFrame。我實現的方法是 for loop 與用一個空 DataFrame 放資料。

import requests
import pandas as pd

client_id = '你的Consumer Key' #要註冊才會有
tickers = ['SE','AAPL','NTDOY','SHOP'] #看上股票的tickers
metrics = ['ATR'] #我們現在計算的指標

df_result = pd.DataFrame(index=tickers, columns=metrics) #來一個空的DataFrame，row放ticker column放指標

i=0 #放在外面，放在裡面i+=1就沒用了

for t in tickers: #用for loop來重複執行計算，按照tickers list的順序
    endpoint = r"https://api.tdameritrade.com/v1/marketdata/{}/pricehistory".format(tickers[i])
    payload ={'apikey':client_id,
         'periodType':'month',
         'period':'2',
         'frequencyType':'daily',
         'frequency':'1',
         'needExtendedHoursData':'true'}
 
    content = requests.get(url= endpoint, params = payload)
    data = content.json() #把json轉成字典
 
    df = pd.DataFrame(data['candles']) #把candles字典裝進DataFrame
    df_se = df.tail(23).copy() #取最後23天的資料。
    df_se.index = range(23) #把index改成0到22 

    PreviousClose = df_se.close.shift(1).copy() 
    df_se.loc[:,'PreviousClose'] = PreviousClose

    TrueRange = df_se[['PreviousClose','high']].max(axis=1).copy()-df_se[['PreviousClose','low']].min(axis=1).copy() #2
    df_se.loc[:,'TrueRange']= TrueRange

    PreAvgTR = df_se['TrueRange'].rolling(window=21).mean().shift().copy() 
    df_se.loc[:,'PreAvgTR'] = PreAvgTR

    ATR = (df_se['PreAvgTR'].copy()*(21-1) + df_se['TrueRange'].copy())/21 
    df_se.loc[:,'ATR'] = ATR
    
    result = df_se[-1:]['ATR'].copy()
    df_result.loc[tickers[i],metrics] = float(result) #把計算的結果放進一開始的空DataFrame，因為result似乎是個DataFrame，所以就用了float把它轉成value
    print(df_se[-1:]['ATR']) #基本上可以省略，因為現在用df_result輸出結果
    
    i+=1

print(df_result)

下面是 df_result

           ATR
SE      1.03212
AAPL    4.31844
NTDOY  0.816372
SHOP    15.6881

哦哦哦！看起來成功了！之後只要餵它一組 tickers 就可以跑出來結果，真是方便，再加個 equity value, risk allocation, stop loss 的計算就可以跑 position sizing了，或者只要簡單在 excel 把欄位設好 (這些設好公式一拉就行)，然後把 ATR 貼上去就算好了。那麼下一步先來看怎麼 DataFrame 存成 csv 或 excel 檔吧！

df_result.to_excel("ATR.xlsx") #先安裝XLRD套件後，一步到位

一步一步疊床架屋，慢慢增加功能，實現 scalability。從中好像可以體會 software is eating the world 的一些意涵？😏

好啦，就算做了這個小程式，實操要賺錢呀，不然有啥用？🤣這個 ATR 的計算是執行面，在想法的探索方面，應該可以用 API 取得歷史資料後，作一些測試吧？ 只是我現在還不知道要測什麼。🤔

先想好要做什麼，怎麼做好像沒那麼難，Google 一下大多數的問題早就被解決了，只要用描述問題的方式正確，應該都可以找到相關討論串，真是讓人信心大增。😏

下週實操一下。😎

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